- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 14
- حجم فایل : 768.715 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : حسابداری
چکیده مقاله
در این پژوهش توانایی مدلهای تحلیل پوششی دادهها و تکنیک بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات در انتخاب پرتفوی کارا در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای حاضر در بورس میباشد. با بررسی گردیدند. به 9869 تا آخر سال 9836 شرکت و در سه دوره از اول سال 96 توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد دلیل آنکه کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل میانگین- واریانس میباشد، این مدل با استفاده از روش فرا ابتکاری بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات انجام و به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توانایی مدل تحلیل پوششی دادهها نسبت به مدل بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات آزمون گردید. پس از مشخص شدن پرتفویها و محاسبه بازدهی هر پرتفوی هر کدام از مورد آزمون قرار گرفت، و مشخص شد که هر دو رویکرد توانایی تشکیل پرتفوی SPSS فرضیات پژوهش با استفاده از نرمافزار بهینه را در بورس اوراق بهادار تهران دارد ولی مدل تحلیل پوششی دادهها بالاترین رتبه را کسب کرد و از لحاظ کارایی بالاترین عملکرد را دارا است.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
الهه برزگر (نویسنده مسئول)؛سیده مریم رضایی ؛ ۱۳۹۳، بررسی مقایسهای رویکردهای تحلیل پوششی دادهها و بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات در تشکیل پرتفویی بهینه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13435-A-Comparative-Study-of-Data-Envelopment-Analysis-Approaches-and-Optimization-of-Cumulative-Movement-of-Particles-in-Optimal-Portfolio-Formation-of-the-Companies-Accepted-in-Tehran-Stock-Exchange
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(الهه برزگر (نویسنده مسئول)؛سیده مریم رضایی ؛ ۱۳۹۳)
