آزمونهای زمان معکوسپذیری بر روی مدلهای معکوس پذیر

چکیده مقاله

از آنجا که غالبًا برای دورههای تجاری در اقتصاد، مدلهای سری زمانی برازش داده میشود و مفهوم معکوسناپذیری در مدل های سری زمانی، مفهوم نامتقارن بودن در چرخههای تجاری را نتیجه میدهد، روشهای تشخیص معکوسناپذیری مدلهای سری زمانی در علم آمار، در علم اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت میباشد. همهی اقتصاددانان که در زمینه تقارن دورههای تجاری تحقیق میکنند، به تشخیص معکوسناپذیری در سریهای زمانی نیازمند میباشند، اما معکوسپذیری را بر روی یک سری داده خاص بررسی میکنند و در مورد صرفاً همان یک سری داده اظهار نظر مینمایند؛ در حالیکه اگر شرایط دادهها تغییر کند، ممکن است نتیجهی متفاوتی ایجاد شود. این پایاننامه سریهای زمانی شبیهسازی شدهی خطی و غیر خطی متفاوت را در نظر میگیرد و بر اساس توان آزمون، درصد رد فرض معکوسپذیری را در مجموعهای از سریهای زمانی معکوسپذیر محاسبه و ارزیابی میکند. نتایج حاکی از آن است که هر کدام از روشهای ارائه شدهی متفاوت در تشخیص و آزمون معکوسپذیری مجموعهای از سری های زمانی مناسب هستند و روش ایدهآل کلی معرفی نمیشود. 

دریافت لینک دانلود مقاله