An application of extreme value theory in estimating liquidity risk
  • تاریخ انتشار : ‎−۰۶۲۱
  • ناشر : European Research on Management and Business Economics 23 (2017) 157–164
  • زبان مقاله : همه
  • تعداد صفحات : 8
  • حجم فایل : 1194.581 کیلوبایت
  • نوع مقاله : مقالات ژورنالی
  • مجموعه : اقتصاد

اطلاعات نویسنده ها

  • Sonia Benito Muelaa - a National Distance Education University (UNED), Department of Economic Analysis, Faculty of Economics and Management, Senda del Rey, 11, 28040 Madrid, Spain
  • Carmen López Martínb - University Carlos III of Madrid, Department of Statistics, School of Law and Social Sciences, Calle Madrid, 126, 28903 Getafe, Madrid, Spain
  • Raquel Arguedas Sanzc - c National Distance Education University (UNED), Department of Business and Accounting, Faculty of Economics and Management, Senda del Rey, 11, 28040 Madrid, Spain

چکیده مقاله

As a response to the financial crisis of 2008–2009, the Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) proposed a review of the supervisory framework for market risks and introduced new requirements for the trading book (BCBS, 2011a, 2012, 2013, 2016). The new capital requirements assume: (a) a considerable tightening of existing capital requirements; (b) a reduction in arbitrage between bank banking and trading books; and (c) limiting the procyclical effects of such bank capital requirements. The use of internal models was allowed, but the BCBS announced the reconsideration of the VaR concept as the basis of capital requirement for market risk calculations.

کلید واژه ها

ارزش در معرض خطر, ریسک نقدینگی, نظریه ارزش فوق العاده, موافقت سرمایه سرمایه بازل

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

Sonia Benito Muelaa؛Carmen López Martínb؛Raquel Arguedas Sanzc؛ ‎−۰۶۲۲، An application of extreme value theory in estimating liquidity risk، European Research on Management and Business Economics 23 (2017) 157–164، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13638-کاربرد-تئوری-ارزش-فوق-العاده-در-تخمین-خطر-نقدینگی

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(Sonia Benito Muelaa؛Carmen López Martínb؛Raquel Arguedas Sanzc؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل