- تاریخ انتشار : ۱۳۹۶
- ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 12
- حجم فایل : 0 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : حسابداری
چکیده مقاله
در این مقاله، ارتباط بین متغیرهای کلان و ضریب قیمت به درآمد در بورس اوراق بهادار ایران بر مبنای داده های فصلی سالهای 1379 تا 1390 بررسی شده است. این مطالعه، با بکارگیری الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی) ARDL ( و مدل تصحیح خطا) ECM ( به بررسی آزمون رابطه P/E با برخی از متغیر های کلان اقتصادی شامل: تورم، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، شاخص قیمت سهام، قیمت نفت، نرخ ارز، نقدینگی، ارزش افزوده صنایع و نرخ سپرده های بانکی می پردازد. بر مبنای ضرایب رگر سیون در بلند مدت و کوتاه مدت م شاهده می شود که قیمت نفت، نرخ سپرده های بانکی، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صررنعتی و نرخ ارز)با یو وقفه( دارای ا ر منفی و شرراخص قیمت سرهام و ارزش افزوده صرنایع با یو وقفه دارای ر مثبت بر ضریب قیمت به درآمد می باشررد.همچنین نتایج نشان میدهد که نقدینگی و تورم در بلند مدت در تعیین ضریب قیمت به درآمد ا ر با اهمیتی ندارند. در حالی که در کوتاه مدت ا ر با اهمیت بر ضریب قیمت به درآمد دارند. مقدار ضریب تصحیح خطا 64 - درصد بوده و از نظر آماری معنی دار است.یعنی در هر دوره حدود 64 درصد از عدم تعادل در ضریب قیمت به درآمد تعدیل می شود..
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
دکتر هاشم ولیپور ؛روح الله نوذری ؛ ۱۳۹۵، Investigate long-run and short-run Relationship between Macroeconomic Variables and Price to Earnings (P/E) Multiple In Tehran Stock Exchange، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8545-Investigate-long-run-and-short-run-Relationship-between-Macroeconomic-Variables-and-Price-to-Earnings-(P/E)-Multiple-In-Tehran-Stock-Exchange
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(دکتر هاشم ولیپور ؛روح الله نوذری ؛ ۱۳۹۵)