- تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
- ناشر : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 15
- حجم فایل : 0 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : حسابداری
چکیده مقاله
هدف سرمایهگذاری کسب بیشترین بازدهی با تحمل کمترین ریسک است. سرمایهگذاران برای رسیدن به این هدف اقدام به تشکیل پورتفوی میکنند. همچنین، یکی از اساسیترین مباحث در مطالعات مالی، تبیین مکانیسم قیمتها در بازارهای مالی است. با مطالعه سریهای زمانی در مییابیم که در واقعیت رفتار بازارها با اندیشه ایدهال بازارهای کارا فاصله دارند و متفاوت عمل میکنند. فعالیتهای مالی در عمق خود مانند فعالیتهای انسانی و اجتماعی میباشند که با عواملی مرتبط با انسان نظیر نیاز، طمع، ادراک و نویز همراه است. با توجه به مطالب فوق تحقیق به بررسی تأثیر وجود نویز قیمت در رفتار پورتفویهای بهینه میپردازد. بهعبارتبهتر، این تحقیق به دنبال این سؤال است که وجود نویز قیمت - شرکت برتر بورساوراق 05شرکت از 43سهام چه تأثیری در رفتار پورتفوی بهینه دارد؟ برای این منظور اطلاعات ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی 19 تا اسفند 78بهادارتهران طی فروردین پوتفوی قبل از نویزذایی و بعد از آن مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه پورتفویهای تشکیل شده نشان میدهد که با به حداقل رساندن نویز قیمت، رفتارپورتفوی تشکیل شده به طور معناداری نسبت به پورتفوی تشکیل شده با دادههای خامنویزدار، تغییر میکند.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
مهدیه عظیمی ؛محمدصیامی محمدصیامی؛ ۱۳۹۴، بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات نویززدایی شده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1102-Investment-portfolio-optimization
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(مهدیه عظیمی ؛محمدصیامی محمدصیامی؛ ۱۳۹۴)
