- تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
- ناشر : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 18
- حجم فایل : 0 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : حسابداری
چکیده مقاله
ورشكستگي شركتها معمولاً بر نقدينگي بازار سرمايه و توسعه ي اقتصاد مو ثر است . در زمان ورشكستگي، بانكها معمولاً اعتباردهي به شركتها ي ورشكسته را كاهش داده ودر ازاي وامي كه به شركتها ميدهند ، بهره ي بالاتر ي را بر اي جبران ريسك اضافي درخواست مي كنند. بر همين اساس پيش بيني ورشكستگي شركتها همواره از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف اين پژوهش، بررسي كارايي شبكههاي عصبي در پيش بيني بحرانهاي مالي در شركت به عنوان نمونه انتخاب شده 211 بوده و 2931-2931 شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، است. الگوهاي استفاده شده به منظورپيشبيني ورشكستگي را ميتوان به چنددسته تقسيم كرد، دستههايي كه با گذشت زمان پيچيدهتر و پيشرفتهتر شدهاند: مدلهاي تك متغيره، تحليلهاي مميزي چندمتغيره، تابع رگرسيون وشبكههاي عصبي و... . امروزه شبكههاي عصبي به خاطر ويژگيهاي غيرخطي و ناپارامتريكي كه دارند محبوبيت خاصي دربين محققين پيدا كردهاند. يكي از پارامترهاي مهم در مدل شبكه عصبي بحث آموزش آن ميباشد دراين و شبكه عصبي 1تحقيق به منظور بررسي تاثير ساختارهاي مختلف شبكه عصبي به مقايسه شبكه تابع پايه شعاعي احتمالي به منظور پيشبيني بحران مالي شركتهاي بورسي پرداختهايم. نتايج نشان ميدهد تفاوت معنيداري بين عملكرد شبكه عصبي مصنوعي و شبكه عصبي احتمالي وجود دارد.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
؛؛؛ ۱۳۹۴، مطالعه مدل های اکتشافی و قدرت پیش بینی این مدل ها در مقابله با بحرانهای مالی: مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1108-Exploratory-study-models-and-predictive-power-of-the-models
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(؛؛؛ ۱۳۹۴)
