- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 16
- حجم فایل : 799.873 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
در این پژوهش,با استفاده از روش بهینه سازی استوار,با در نظر گرفتن پارامتر عدم اطمینان از طریق کنترل خطاهای ارزیابی بر کارایی استراتژی انتخاب سبد مالی (پرتفولیو),به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است.مدل ارایه شده با معرفی عدم قطعیت برای توزیع بازده دارایی ها, دارای پارا متری است که میزان محافظه کاری سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید.هدف ساخت یک مدل ساده بر مبنای میانگین و انحراف مطلق است که منتهی به یک برنامه خطی شود و باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی روش های بهینه سازی پرتفولیوی موجود باشد.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
؛؛؛ ۱۳۹۳، بهینه سازی استوار میانگین-واریانس مطلق سبد مالی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13408-The-robust-optimization-of-the-mean-absolute-variance-of-the-financial-basket
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(؛؛؛ ۱۳۹۳)
