- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات :
- حجم فایل : 1283.427 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
مساله ردیابی شاخص شامل تشکیل یک سبد سرمایه گذاری برای بدست آوردن بازدهی مشابه بازده بازار
)شاخص بازار( می باشد. در این پژوهش با فرض این که بازده قیمت سهم ها از تعدادی متغیر پنهان
تشکیل شده، با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل که یکی از روش های جداسازی کورمنابع به شمار
می آید، به تخمین این متغیرهای پنهان پرداخته شده است. بر اساس متغیرهای پنهان تخمینی، معیاری
به عنوان جفت اطلاعاتی برای اندازه گیری شباهت بین سهم ها ارائه و به منظور انتخاب تعداد معدودی
سهم برای سبد سرمایه گذاری ردیابی شاخص، درخت پوشای کمینه ای بر مبنای این معیار بر شاخص
پیاده سازی گردیده است. برای ارزیابی عملکرد معیار جفت اطلاعاتی، مجموعه ای از سهم ها S&P500
بر مبنای معیار همبستگی خطی نیز انتخاب و با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان دو گروه سهم های
انتخابی به گونه ای که دارای کمترین ریسک عملیاتی باشند، وزن دهی شده اند. در نهایت با مقایسه نتایج
خواهیم دید که سهم های انتخابی بر مبنای جفت اطلاعاتی دارای عملکرد بهتری نسبت سهم های
انتخابی بر مبنای ضریب همبستگی خطی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری ردیابی شاخص می باشد.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
بهاره دادگر ؛سید میلاد رضوانی زانیانی؛پژمان مهران؛ ۱۳۹۳، کمینه کردن خطای ردیابی شاخص بر اساس تکنیک جداسازی کورمنابع، پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2441-کمینه-کردن-خطای-ردیابی-شاخص-بر-اساس-تکنیک-جداسازی-کورمنابع
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(بهاره دادگر ؛سید میلاد رضوانی زانیانی؛پژمان مهران؛ ۱۳۹۳)
