کشف تقلبات بانکی با استفاده از الگوریتم رگرسیون لجستیک و منطق فازی

چکیده مقاله

امروزه، دنیای مالی محلی است که اطـلاعات در آن نـقشی اساسی ایفا می‌کنند و اهمیت‌ آن‌ از‌ هیچ کس پوشیده نیست و تحقیقات بسیاری این‌ واقعیت‌ را اثبات کرده‌اند. در صورت عدم وجود اطلاعات، این عرصه همانند باتلاقی است که سرمایه‌گذاران را در خود گرفتار می‌کند. تقلبات بانکی در حال حاضر طیف گسترده‌ای یافته و باعث ضررهای مادی و غیرمادی بسیاری به بانک‌ها و مشتریان بانک شده است. با توجه به اهمیت موضوع ، در این تحقیق به ارائه روشی جهت کشف تقلبات بانکی با استفاده از الگوریتم رگرسیون لجستیک و منطق فازی پرداخته شد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌باشند که صورتهای مالی آنها توسط بانکها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فازی و یکی از روش های داده کاوی(رگرسیون لجستیک) می‌باشد. در ارزیابی مدل خطای نوع اول و خطای نوع دوم نیز در نظرگرفته شده است. خطای نوع اول زمانی رخ می‌دهد که شرکت متقلب به عنوان شرکت غیرمتقلب طبقه‌بندی شود و خطای نوع دوم زمانی رخ می‌دهد که شرکت غیرمتقلب به عنوان شرکت متقلب طبقه‌بندی شود در نتیجه این تحقیق، این نکته استنتاج می‌گردد که تکنیک‌های مبتنی بر این روش زمانی بکار گرفته می‌شوند که تشخیص تقلب به صورت از پیش شناخته شده بوده و بر اساس تقلب‌های پیشین می‌توان رفتار جاری شرکت‌ها را بررسی نمود. اما نقطه ضعف این روش، عدم شناخت موارد جدید در محدوده تقلب می‌باشد، بدین معنی که فقط و فقط تقلب‌هایی شناسایی و کنترل می‌شوند که حداقل یکبار رخ داده باشند و سابقه ای از تقلب رخ داده شده در پایگاه داده ها موجود باشد. بنابراین به نظر می‌رسد در زمانی که داده‌های کافی در اختیار نیست و تقلب صورت گرفته از حیث موضوعیت جدید و غیر مسبوق به سابقه برخوردار می باشد، استفاده از تکنیک‌هایی مثل ژنتیک در این راستا بسیار کاراتر می‌باشد.

دریافت لینک دانلود مقاله