- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات :
- حجم فایل : 399.155 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی ومالی، موضوع بررسی تأثير متغيرهای اقتصادی بر عملکرد بازار سهام است.
از آنجا که ارزش بازار سهام تحت تأثير عوامل مختلف به ویژه متغيرهای کلان اقتصادی قرار دارد پژوهش حاضر با هدف تعيين
رابطهی بين نوسانات نرخ ارز بازار موازی، تغييرات قيمت نفت و شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) بر بازدهی بازار سهام ایران
انجام شده است. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز بازار موازی با استفاده از مدل تعميم یافتهی خودرگرسيون با واریانس شرطی
ناهمسان ) (GARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش همجمعی جوهانسون و مدل خودرگرسيون برداری با وقفههای
توزیعی (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) روابط ميان متغيرها تعيين شده است که نتایج این آزمون
حاکی از وجود رابطهی مثبت ميان بازدهی بازار سهام با نرخ ارز بازار موازی و شاخص قيمت مصرف کننده و همچنين رابطهی
منفی ميان قيمت نفت و بازدهی بازار سهام است
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
؛؛؛ ۱۳۹۳، تأثير متغيرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1754-The-effect-of-macroeconomic-variables-on-stock-market-returns-to-Iran
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(؛؛؛ ۱۳۹۳)
