- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 22
- حجم فایل : 0 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
در این مقاله به بررسی سرریز تلاطم از بازارهای نفت به بازارهای سهام کشورهای صادرکتتده نفت )عضو اوپک و
غیر عضو در اوپک( پرداخته ایم. بدین منظور از یک مدل GARCH-in-Mean Asy-M استفاده کرده ایم. رویکرد
استفاده شده برای گارچ چند متغیره رویکرد BEKK بوده است.کشورهای مورد مطالعه اعم از کانادا، مکزیک، روسیه،
نروژ، عربستان سعودی،ایران، امارات، کویت و نیجریه می باشند که از داده های هفتگی بازار سهام این کشورها برای
تحلیل مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه دلالت بر این نکته دارد که افرایش قیمت نفت در برخی از کشورهای
صادرکننده نفت مثل نروژ می تواند به عنوان اخبار بد تلقی گردد بطوریکه افزایش تلاطم تغییرات قیمت نفت منجر
به کاهش بازدهی سهام در این کشورها می گردد در حالی که برای عمده کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک تلاطم
تغییرات قیمت نفت ارتباطی با بازدهی بازار سهام نداشته و یا تحت عنوان خبر خوب اثر مثبتی بر بازدهی سهام داشته
است مانند اتفاقی که در عربستان سعودی افتاده است.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
ناصر خیابانی؛زهرا احمدوند؛ ۱۳۹۳، تأثیر شوکهای قیمت نفت برنرخهای بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده نفت، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7735-The-impact-of-oil-price-shocks-on-rates-of-return-on-stocks-in-exporting-countries-Oil
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(ناصر خیابانی؛زهرا احمدوند؛ ۱۳۹۳)
