- تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
- ناشر : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات :
- حجم فایل : 645.21 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : مدیریت
چکیده مقاله
هدف از این پژوهش،مقایسه نتایج مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهاارت در پایش
بینی مازاد بازده پرتفوی است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ساالهای
9234 الی 9214 می باشد.برای این پژوهش سه فرضیه طراحی گردیده که با استفاده از رگرسایون چناد متیییاره آزماون
شدند.نتایج آزمون ها نشان دادند که در دوره و نمونه مورد مطالعه سهام های برنده بیش تر مربوط به شرکت هاای بازرو و
رشدی بوده اند و در مقابل سهام های بازنده بیش تر مربوط به شرکت های کوچک و ارزشای مای باشاند .همچناین نتاایج
آزمون فرضیه ها حاکی از وجود یک رابطه معنادار بین عوامل صرف ریساک باازار، انادازه ، ارز و شاتاب باصارف ریساک
پرتفوی دارد.از طرفی شواهد بیانگر این امر است که قدرت توضیحی مدل کارهارت در پیش بینی بازده سهام بایش از مادل
فاما و فرنچ است
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
آمنه عابد؛داود فرامرزی ماجلان؛ ۱۳۹۳، ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت در تبيين بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3139-ارزیابی-مقایسه-ایی-مدل-های-قیمت-گذاری-دارایی-سرمایه-ایی-چند-عاملی-فاما-و-فرنچ-و-کارهارت-در-تبيين-بازده-سهام-شرکتهای-پذیرفته‌شده-بورس-اوراق-بهادار-تهران
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(آمنه عابد؛داود فرامرزی ماجلان؛ ۱۳۹۳)
