- تاریخ انتشار : −۰۶۲۱
- ناشر : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 8
- حجم فایل : 909.053 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
یکی از معیارهای اساسی ارزیابی عملکرد پرتفوی های بورسی، در نظر گرفتن بازده سرمایه گذاری در شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در بازه 05کنار میزان ریسک آنها می باشد. در این پژوهش؛ بازده به روش میانگین متحرک با ریسک متناسب آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در 1838 تا 1831زمانی اندازه گیری ریسک استراتژی مذکور، به طور سختگیرانه ای از مدل توسعه یافته سه عاملی فاما و فرنچ که در زمره مهمترین مدل های ارائه شده قرار دارد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از معنی داری اثرات مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. بعبارتی با مقادیر صرف ریسک قیمت، اندازه و ارزش بازار، پیش بینی گردیده است که با بیشتر شدن بازدهی سهام نسبت به بازدهی اوراق مشارکت، بازدهی بازار افزایش می یابد و صرف ریسک اندازه و ارزش، اثر منفی روی بازدهی پیش بینی سهام می گذارند. با استفاده از این مشاهدات پیشنهاد پژوهش، تشکیل یک پرتفوی و فروش کمترین پرتفوی (BM)با هزینه صفر با خرید بالاترین پرتفوی ارزش دفتری به قیمت بازار ، بوسیله سیگنال های صادره شده توسط میانگین متحرک می باشد. (BM)ارزش دفتری به قیمت بازار
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
اصغر فرمان ؛محمد سخنور ؛ −۰۶۲۲، کاهش ریسک معاملات سهام با بهره گیری از تحلیل تکنیکال، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/977-Reduce-the-risk-of-stock-trading-using-technical-analysis
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(اصغر فرمان ؛محمد سخنور ؛ −۰۶۲۲)
