- تاریخ انتشار : ۱۳۹۶
- ناشر : کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 16
- حجم فایل : 797.89 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : حسابداری
چکیده مقاله
شاخص های تکنیکال به طور گسترده ای در پیش بینی قیمت های سهام با شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده اند.با این وجود عملکرد آن ها معمولاً رضایت بخش نیست. به علاوه در سال های اخیر، مدل های هیبریدی که ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی و سایر روش های هوشمند با شاخص تکنیکال هستند برای بهبود سطح پیش بینی قیمت سهام با نتایج متغیر استفاده شده اند. جامعه مورد مطالعه شرکت های فولاد در سال 4931 می باشد.در این تحقیق سه مدل مختلف برای مطالعه تجربی و ارزیابی مدل استفاده می شود. اولین مدل تنها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده نموده که ورودی های مدل شبکه عصبی مصنوعی متغیرهای تحلیل تکنیکال داده های سهام تاریخی هستند.دومین و سومین مدل ها، مدل های هیبرید می باشند که ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی هستند در حالی که ورودی های سومین مدل ترکیبی از متغیرهای تکنیکال و بنیادی با متغیرهای نظر کارشناسان بازار بورس خواهد بود.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
1.ساناز سرافراز؛2.دکتر فرید صفتی؛3.دکتر علیرضا غیاثوند؛ ۱۳۹۵، پیش بینی قیمت سهام با شاخص های بازاری هیبریدی (ترکیبی) با استفاده از مدل عصبی فازی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9348-Stock-price-prediction-with-market-indicators-hybrid-(combined)-using-Fuzzy-Neural-Model
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(1.ساناز سرافراز؛2.دکتر فرید صفتی؛3.دکتر علیرضا غیاثوند؛ ۱۳۹۵)
