- تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
- ناشر : کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 8
- حجم فایل : 173.08 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
در روش های پیش بینی سنتی، مبنای نظری اقتصاددانان نپذیرفتن «فرضیه بازار کارا» درباره بازارها و نحوه قیمت گذاری آن است. اما در بازار کنونی که نظریه آشوب بر آن حکمفرماست ،«فرضیه بازار فرکتال» مطرح می شود. از اینرو در مسائل پیش بینی قیمت سهام از مدل های محاسباتی نرم مانند شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های ترکیبی مانند انفیس استفاده می شود. این مقاله که با روش اسنادی و کتابخانه ای نوشته شده است بعد از بررسی چند نظریه مهم در این رابطه دریافته است که می توان با استفاده از روش شبکه عصبیANFIS به عنوان یک روش مناسب برای استفاده سیاستگذاران و تصمیمگیران کلان اقتصادی به منظور اعمال پیشبینیهای هرچه دقیقتر و نیز بکارگیری سرمایه گذاران برای کسب منافع حاصل ازاتخاذ تصیمات سرمایه گذاری مناسب به کمک پیشبینیهای کاراتر، معرفی نمود.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
دکتر عیسی چراتی ؛نجمه خسروی ؛ ۱۳۹۴، بررسی برخی روش های پیش بینی قیمت سهام، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10805-Review-some-stock-pricing-forecast-methods
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
( دکتر عیسی چراتی ؛نجمه خسروی ؛ ۱۳۹۴)
