پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

سرمايه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار يکی از گزينه های پرسود در بازار سرمايه است. بازار سهام دارای سیستمی غیرخطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرايط سیاسی، اقتصادی و رونشناسی می باشد و می توان از سیستم های غیرخطی همچون الکوريتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده کرد. در اين مقاله به طراحی و ارائه مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوريتم ژنتیک و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تابع نمايی پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در اين تحقیق شرکت سايپا می باشد. مقايسه میانگین مجذورخطا در دو مدل تابع خطی و تابع نمايی نشان دهنده اين عامل است که مدل تابع نمايی از خطای کمتری برخوردار است. باتوجه به دقت قابل ملاحظه و مشهود مدل تابع نمايی در پیش بینی قیمت سهم سايپا ، اين مدل به . برای پیشبینی قیمت اين سهم می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، عنوان مدل دقیق تر شبیه سازی

دریافت لینک دانلود مقاله