- تاریخ انتشار : −۰۶۲۱
- ناشر : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 15
- حجم فایل : 757.248 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
با توجه به نقش سرمایه در اقتصاد و اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه، به وضوح میتوان گفت که تشخیص نوسانات بازارهای سرمایه در کاهش ریسک و افزایش اشتیاق سرمایه گذاران تاثیری انکار ناپذیر دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی سرایت تلاطم بازارهای سرمایه درکشورهای ایران، ترکیه و مالزی طی می باشد. برای این منظور از یک مدل 0200/20/00 لغایت 0222/20/20دوره زمانی -VAR-GARCH استفاده گردید. نتایج تحقیق ما نشان می دهد که رابطه معنی داری Multivariate بین نوسانات کشورهای مورد بررسی وجود دارد. درعینحال اثر پذیری از شوکها و میزان توزیع و انتقال شوکهای بوجود آمده در بازارهای این کشورها در دوره های مورد بررسی روندی همسو و هم اندازه نداشته اند. بنابراین سیاستگذاران بازار سرمایه با اتخاذ تدابیر لازم در شرایط وقوع بحران جهانی می توانند بازار سرمایه را از آسیبها مصون نگه داشته، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و رشد قابل توجهی را در این بازار تضمین نمایند.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
مژگان خلیل زاده ؛امیر غلامی(نويسنده مسئول؛ −۰۶۲۲، مدل سازی چند متغیره بازارهای مالی کشورهای ايران، ترکیه و مالزی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/983-Multivariate-modeling-financial-markets,-Iran,-Turkey-and-Malaysia
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(مژگان خلیل زاده ؛امیر غلامی(نويسنده مسئول؛ −۰۶۲۲)
