- تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
- ناشر : کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 9
- حجم فایل : 533.894 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرایت تلاط بازدهی در بازارها مالی ایران، امریکا و کشورهای نوظهورمنتخب با استفاده از مدل DCC –GARCH می باشد.پژوهش حاضر براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس رویداد بوده و از نظر نوع، همستتگی 1محسوب میگردد. داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر برای مدلسازی سرایت تلاط ها در بازارها مالی کشورها ایران، امریکا و کشورها نوظهور ترکیه و چین به کار رفته است. لذا بدین منظور از شاخص روزانه این بازارها(به دلیل اینکه وابسته به واحد پولی نیست) در بازة زمانی ژانویه سال 2012 تا سپتامبر ژانویه 2016 استفاده خواهدشد.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
موسی بحریه؛سحر معتمدی؛ ۱۳۹۴، بررسی تاثیر سرایت تلاطم بازدهی در بازارهای مالی ایران، امریکا و کشورهای نوظهور منتخب با استفاده از مدل DCC -GARCH، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10758-Investigating-the-effect-of-volatility-fluctuations-in-financial-markets-of-Iran,-America-and-emerging-countries-by-using-DCC-GARCH-model
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(موسی بحریه؛سحر معتمدی؛ ۱۳۹۴)
