- تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
- ناشر : کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری
- زبان مقاله : همه
- تعداد صفحات : 9
- حجم فایل : 450.76 کیلوبایت
- نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس
- مجموعه : اقتصاد
چکیده مقاله
بررسی و تحلیل سرایت پذیري تلاطم در میان بازارها، چند ده هاي است که به صورت بسیار کاربردي مورد تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه هاي مختلف قرار گرفته است.در این مدت مدلهاي مختلفی براي توضیح سرایت و همبستگی در بازاهاي مالی به وجود آمدند. در این مقاله با استفاده ازمدل ccc به بررسی سرایت تلاطم در بازارهاي مالی 4 کشور ایران، امریکا، ترکیه و چین پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان سرایت تلاطم در بین بازارهاي خودي است. به بیان دیگر سرایت
تلاطم گذشته به آینده در تمامی این بازارها معنی دار است. همچنین معنی داري ضرایب( GARCH(i,jبه جز ایران و امریکا و ایران و ترکیه نشان داد که سرایت تلاطم از سوي بازار سهام کشور امریکا بر روي دو کشور ترکیه و چین، چین و ایران معنی دار میباشد. با این تفاسیر اثرات سرایت تلاطم از سوي کشور ایران به بازار مالی چین معنی دار بوده است.
نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :
موسی بحریه؛سحر معتمدی؛ ۱۳۹۴، اثر سرایت تلاطم بازدهی در بازارهای مالی ایران، امریکا و کشورهای نوظهورمنتخب با استفاده از مدلCCC-GARCH، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10759-Effect-of-volatility-fluctuations-in-financial-markets-in-Iran,-America-and-emerging-markets-by-using-the-CCC-GARCH-model
در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.
(موسی بحریه؛سحر معتمدی؛ ۱۳۹۴)
