)PPI( بررسي تاثير نا اطميناني قيمت نفت بر روی شاخص قيمت توليد کننده

چکیده مقاله

امروزه از دغدغه های اصلی کشورهای صادرکننده نفت و وابسته به درآمدهای حاصل از آن، نوسانات و در پی آن نااطمینانی است که نسبت به قیمتهای نفت وجود دارد. لذا بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر بخشهای مختلف اقتصاد به ویژه بخش تولید که نشانگر رشد فعالیتهای اقتصادی کشور است، دارای اهمیت به ) که توسط PPI( سزایی می باشد. از آنجا که بخش تولید با شاخص های مهمی مثل شاخص قیمت تولید کننده بانک مرکزی ارائه می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد و با توجه به مطالب ذکر شده آثار نااطمینانی موجود در . ) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد PPIقیمت نفت بر روی شاخص (
)PPI مقاله حاضر به بررسی به رابطه بین نااطمینانی قیمت نفت و تاثیر آن بر شاخص قیمت تولید کننده ( پرداخته است. برای این موضوع در ابتدا به پایایی متغیرهای موجود در تحقیق پرداخته شده و نشان داده شد به جز نااطمینانی قیمت نفت که در سطح ایستا میباشد الباقی متغیرها با یک مرتبه تفاضل گیری پایا میشود، بعد به اندازگیری نااطمینانی قیمت نفت پرداخته شد بعد از آن با استفاده از دستور EGARCHاز آن با مدل این اندازه را به یک سری زمانی تبدیل کرد و به عنوان یک متغیر مستقل وارد الگوی make variance garch به تخمین مدل پرداخته شد (GMM) اصلی تحقیق شد . در انتها با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته که نتایج حاصله نشان دهنده ای مطلب بود که نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت تولید کننده تاثیر منفی و معنی داری دارد.

دریافت لینک دانلود مقاله