آزمون¬های زمان معکوس¬پذیری بر روی مدل¬های معکوس ناپذیر

چکیده مقاله

از آن­جا که غالباً برای دوره­های تجاری در اقتصاد، مدل­های سری زمانی برازش داده می­شود و مفهوم معکوس­ناپذیری در مدل­های سری زمانی، مفهوم نا­متقارن بودن در چرخه­های تجاری را نتیجه می­دهد، روش­های تشخیص معکوس­ناپذیری مدل­های سری زمانی در علم آمار، در علم اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد. همه­ی اقتصاد­دانان که در زمینه تقارن دوره­های تجاری تحقیق می­کنند، به تشخیص معکوس­ناپذیری در سری­های زمانی نیازمند می­باشند، اما معکوس­پذیری را بر روی یک سری داده خاص بررسی می­کنند و در مورد صرفاً همان یک سری داده اظهار نظر می­نمایند؛ در حالی­که اگر شرایط داده­ها تغییر کند، ممکن است نتیجه­ی متفاوتی ایجاد شود. این مقاله سری­های زمانی شبیه­سازی شده­ی خطی و غیر خطی متفاوت را در نظر می­گیرد و بر اساس توان آزمون، آزمون معکوس­پذیری را بر روی داده­های شبیه­سازی شده­ی چند سری زمانی معکوس‌ناپذیر بررسی و ارزیابی می‌کند. نتایج حاکی از آن است که هر کدام از روش­های ارائه شده­ی متفاوت در تشخیص و آزمون معکوس­پذیری مجموعه­ای از سری های زمانی مناسب هستند و روش ایده­آل کلی معرفی نمی­شود.

دریافت لینک دانلود مقاله